Sauna parowa, choć ma wiele korzyści, nie jest odpowiednia dla każdego. Przeciwwskazania obejmują przede wszystkim choroby układu krążenia, takie jak niewydolność serca, niestabilna choroba wieńcowa czy świeżo przebyty zawał. Ostrożność powinni zachować również pacjenci z nadciśnieniem tętniczym – szczególnie niekontrolowanym.
Inne przeciwwskazania to infekcje (zwłaszcza przebiegające z gorączką), stany zapalne skóry, choroby dermatologiczne (np. łuszczyca w fazie zaostrzenia), padaczka, klaustrofobia oraz niektóre choroby układu oddechowego, np. ciężka astma. Kobiety w ciąży powinny unikać sauny, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. Przeciwwskazaniem są także choroby nowotworowe w trakcie leczenia. Osoby po operacjach lub zabiegach chirurgicznych powinny poczekać z wizytą w saunie do całkowitego wygojenia ran.